随机控制与投资组合理论 (孙景瑞)MAT70982022秋 2021秋 2020秋 2019秋  
2022秋 2021秋 2020秋 2019秋
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选课类别:专业任务 教学语言:英文
课程类别:专业选修课 开课单位:数学系
课程层次:研究生 获得学分:3.0
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课程简介(教工部数据)
通过该课程的学习使学生熟悉随机控制中的贝尔曼最优化原理、动态规划原理、近似动态规划原理、极大值原理等方法,掌握一些典型最优控制问题的求解技术,并可熟练运用来解决投资组合优化问题。


Students are expected to understand main methods of stochastic control, such as Bellman's principle?of?optimality, dynamic programming, approximate dynamic programming, and maximum principle, to know how to solve some typical optimal control problems, and to utilize them to solve portfolio optimization problems.
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