随机分析及其在金融中的应用
（刘智慧）MAT70942024秋 2023春 2021春2024秋 2023春 2021春
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| 选课类别：专业任务 | 教学语言：英文 |
| 课程类别：专业选修课 | 开课单位：数学系 |
| 课程层次：未知 | 获得学分：3.0 |
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课程简介（教工部数据）
随着金融数学的迅速发展，随机分析在金融中有了越来越多的应用。本课程是针对具有良好数学背景的学生设计的金融数学里面的第一门课程。通过本课程的学习，学生应该了解在随机分析中的一些关键概念，例如鞅和测度变换和布朗运动过程中的一些深层次的性质。学生还应能运用本课程学习中的基本方法和工具，如伊藤公式和布莱克-斯科尔斯定价公式，来解决金融实际问题。
With the fast development of mathematical finance in recent years, stochastic calculus has been widely used in finance. This course is designed as the first courses in financial calculus for students having a good background in mathematics. After learning this course, students should understand the key concepts in stochastic analysis such as martingales and change of measure and some deep properties of Brownian motion process. The students should also be able to apply the basic methods and tools learning from this course such as the Ito’s formula and the Black-Scholes pricing formula in practical problems in finance.
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