金融衍生品定价模型与计算 （曾萍萍）MAT70962023秋 2021秋
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| 选课类别：专业任务 | 教学语言：英文 |
| 课程类别：专业选修课 | 开课单位：数学系 |
| 课程层次：研究生 | 获得学分：3.0 |
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课程简介（教工部数据）
本课程将介绍一些著名的金融数学模型，基本定价原理和各种各样的方法对金融衍生品（包括各种路径依赖期权，比如亚式期权和百慕大期权等）定价。
This course will introduce some popular mathematical models, pricing theories and various computational methods for pricing financial derivatives (including various path dependent options, like Asian options and Bermudan options, etc).
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