金融风险管理 (古嘉雯)FMA3042024秋 2023秋 2019秋  
2024秋 2023秋 2019秋
10.0(2人评价)
  • 课程难度
    中等
  • 作业多少
    很少
  • 给分好坏
    超好
  • 收获大小
    很多
选课类别:专业任务 教学语言:双语
课程类别:专业核心课 开课单位:数学系
课程层次:未知 获得学分:3.0
课程主页:暂无(如果你知道,请点右上角“编辑课程信息”添加!)
课程简介(教工部数据)
这门课将简单介绍各种量化方法,比如统计分析,模拟和优化方法等,对市场风险、信用风险和波动率风险进行建模和管理。内容主要包括债券投资组合管理和免疫、风险因素和损失分布、在险价值和预期亏损、一致性风险度量值和经济资本、Copula 方法等。


This course illustrates the use of various quantitative methods, like statistical analysis, simulation and optimization methods, in the modelling and management of market and credit and volatility risks. The topics include bond portfolio management and immunization, risk factors and loss distribution, Value-at-Risk and expected shortfall, coherent measures of risk and economic capital, Copula approach, etc.
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排序学期
评分评分2条点评
user avatar   bbd     2023秋
  • 难度:中等
  • 作业:很少
  • 给分:超好
  • 收获:很多

怎么敢有10分的bonus的(恼)这门课有四个部分,难度是悬崖类型,主要讲债券和信用风险,前两部分都是乱学都会,第三部分需要把底层逻辑搞明白,第四部分(Copula)纯难度无底洞但期末两张cheating paper意味着第四章内容做对一道大题就足够拿高分。大部分期中期末的题目都出自作业题和一些理论推导(尤其注意蒙特卡洛模拟和用分布生成器模拟违约事件的思想)。有了bonus这课很难不拿A及A以上。(期末可能有判断,要注意课件偏僻角落的小结论)

user avatar   玥亮上     2023秋
  • 难度:简单
  • 作业:很少
  • 给分:超好
  • 收获:很多

古老师超级可爱,也特别好说话~期中一张cp,期末两张,都是正反面。讲义作业都抄进去,考试就当成思政考试咯。作业题都是FRM证书考试真题,学一学这门课真挺好的。


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