金融经济学
（古嘉雯）FMA3022024春 2022春 2021春 2020春2024春 2022春 2021春 2020春
- 课程难度
- 作业多少
- 给分好坏
- 收获大小
| 选课类别：专业任务 | 教学语言：双语 |
| 课程类别：专业核心课 | 开课单位：数学系 |
| 课程层次：未知 | 获得学分：3.0 |
评分评分2条点评
- 难度：中等
- 作业：中等
- 给分：一般
- 收获：很多
这门课算是个融合怪，前半部分主要是缝了高级微观经济学的一点内容（偏好、市场均衡、A-D证券市场、资产定价基本定理、期望效用函数、风险厌恶、随机占优等），后半部分主要用严格的数学方法描述M-V偏好、CAPM和APT。授课教材是上海高级金融学院的创院院长编著的，和北大数院的金融经济学教学内容一致。难度上前易后难，难点主要体现在随机占优高难度的数学证明、M-V前沿组合的性质的tricky的证明、CAPM与前期内容结合的高难度证明上，数学要求肯定是远超经管类学生了，最好有扎实的数分高代概率论（随机过程）基础。期末证明题占比很高，计算题又很难算，需要很重视才行。整体上课程非常值得学，能让你从更高的视角理解金融系经典课程的内容，如果面试被问到相关问题绝对帮助多多。
- 难度：中等
- 作业：中等
- 给分：超好
- 收获：很多
古老师YYDS！ 非常好的一门金融经济学的课程，零基础可冲！
课程前半学期的内容非常简单，主要是讲了一些AD证券市场，套利与资产定价，期权概念及定价入门，最终到风险厌恶的概念。期中考试的内容非常简单，100+15bonus，感觉认真学的话100+不成问题。
而课程后半学期的内容难度则陡然上升，从期望效用理论出发，核心问题是资产组合的选择，高潮部分是均值方差前沿组合，这其中对线性代数和概统的要求较高，而且需要能静下心来把证明过程完整的自己过一遍，这样便会豁然开朗，领略到真正金融的魅力。而之后则是在均值方差前沿组合的基础上引入CAPM和无套利定价，难度就不算大了。
然而期末考试是有一定难度的，本质原因是因为期中考试太简单了，以及期中后的内容确实难度有点高，需要大家好好复习。
古老师的教学非常好，对同学也都十分友善，本人经常约古老师的office hour，她也十分耐心的教导了我许多不会的地方。唯一需要注意的是这门课的教材，王江教授编写的《金融经济学》，由于年代久远，一直没有再版，书中有一些记号错误，需要自己仔细的阅读，但质量是毋庸置疑的很高的。
