金融风险管理
（曾萍萍）FMA3042021秋2021秋
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| 选课类别：专业任务 | 教学语言：双语 |
| 课程类别：专业核心课 | 开课单位：数学系 |
| 课程层次：本科 | 获得学分：3.0 |
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课程简介（教工部数据）
这门课将简单介绍各种量化方法，比如统计分析，模拟和优化方法等，对市场风险、信用风险和波动率风险进行建模和管理。内容主要包括债券投资组合管理和免疫、风险因素和损失分布、在险价值和预期亏损、一致性风险度量值和经济资本、Copula 方法等。
This course illustrates the use of various quantitative methods, like statistical analysis, simulation and optimization methods, in the modelling and management of market and credit and volatility risks. The topics include bond portfolio management and immunization, risk factors and loss distribution, Value-at-Risk and expected shortfall, coherent measures of risk and economic capital, Copula approach, etc.
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