这门课算是个融合怪，前半部分主要是缝了高级微观经济学的一点内容（偏好、市场均衡、A-D证券市场、资产定价基本定理、期望效用函数、风险厌恶、随机占优等），后半部分主要用严格的数学方法描述M-V偏好、CAPM和APT。授课教材是上海高级金融学院的创院院长编著的，和北大数院的金融经济学教学内容一致。难度上 >>more
这门课能让你学到非常多的随机过程知识，掌握坚实的随机分析基础，你同时需要学会课本、PPT、习题课三个讲授内容迥异的部分，课程难度很大，覆盖面广，对数学基础要求极高，推荐在学习这门课程之前花时间进一步打牢概率论基础。整个课程的主要内容包括概率论复习（尤其是全期望公式的运用，习题课介绍了一点用σ代数解释 >>more
金融入门送分课，老师人非常好，整个学期的内容就是教你如何看懂一家公司的年报尤其是里面的财务报表，课程难度集中在刚开始学的时候对借贷的理解、权责发生制的应用以及期末前对内容很杂的负债、所有者权益和方法十分抽象的现金流量表的编制几个模块上，剩下的部分好好看书或者认真听课二选一就是纯送。整个课程只有一个p >>more
怎么敢有10分的bonus的(恼)这门课有四个部分，难度是悬崖类型，主要讲债券和信用风险，前两部分都是乱学都会，第三部分需要把底层逻辑搞明白，第四部分(Copula)纯难度无底洞但期末两张cheating paper意味着第四章内容做对一道大题就足够拿高分。大部分期中期末的题目都出自作业题和一些理论 >>more
难度因方向而异，如果偏向理解经济学意义的话就是一个比高数难一点的用统计学分析经济学的导论课和上机课，如果希望理解所有的理论，那么计量经济学=多元统计分析+统计线性模型+时间序列分析，分分钟被干爆。计量经济学为实证分析打下了坚实的基础，经过一个学期的煎熬可以做到熟练运用stata进行统计分析，对实际应 >>more
看上去温和的课程，但难度并不低。极为复杂的知识面要求学习这门课前最好已经学完或者正在学会计、计量和固收相关课程，同时部分理论推导的高难度也要求分析（主要是多元微分和拉乘）、代数（主要是正定、仿射变换和内积空间）和统计（主要是多元分布和假设检验）的基础。但实际上前者三门要么同期学要么后期学，后者过了那 >>more
轻松易上手的期权科普课堂，能够让你在几乎不费力气（只需要跟着ppt简单做一做整理就能梳理清楚脉络，不懂的地方知乎全都有）的情况下掌握期权的全部基础知识（包括美式、欧式和几个奇异期权的买卖平价公式、几何布朗运动、Black-Scholle方程及其推导、delta对冲和希腊值、隐含波动率、蒙特卡洛和二叉 >>more
难度很大，教材是港大学生使用的版本，但内容很详实，一个大麻烦是初学时对概率论复习内容的难度跨度相当大，自己学的最吃力的部分反倒是概率论的部分 作业大都出自老师麾下研究生成果的部分引用或者知名的统计学论文，非常有深度和难度，三周提交一次，靠个人力量很难ak 考试范围比较广，但cheating pape >>more